Трейдинг это весьма сложный процесс. В нем невозможно разобраться без теоретических знаний. Так каждый трейдер вне зависимости от того, на каких рынках он работает, должен быть знаком с таким понятием как своп. В этой статье мы поговорим об одном из основных видов и принципах расчета. Главная цель повысить финансовую грамотность, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке.
Что такое своп: общее определение
В финансовой сфере под свопом подразумевается торгово-финансовая обменная операция или простыми словами сделка. Суть в том, что при заключении договора об обмене определенными активами, стороны заключают контрсделку на обратный обмен через определенный срок. Количество свопов может быть несколько, что подразумевает многопериодный обмен различными ценностями между двумя сторонами.
Этот инструмент позволяет увеличивать сумму активов и обязательств. Кроме того, с помощью свопов стороны могут получить доступ на рынок другой юрисдикции. Все условия обсуждаются между участниками сделки. Однако в мире существует несколько организаций, которые следят за выполнением стандартов по свопам:
- Международная ассоциация деривативов и свопов;
- Ассоциация британских банкиров.
Валютный своп на Форексе
Для тех, кто торгует на Форексе, это понятие должно быть хорошо знакомо. Новички не всегда вдаются в подробности, поскольку разобраться в некоторых из них не так просто. Если говорить непосредственно о валютном рынке, то своп представляет собой операцию по переносу открытой позиции в 21.00 по Гринвичу (01.00 по Москве).
Своп в этом случае бывает двух видов: положительный и отрицательный. Его значение всегда будет отображаться в торговом терминале рядом со значением прибыли.
Если трейдер открывает сделку и закрывает в течение одного дня, тогда ему не начисляется своп.
Допустим, сделка была заключена в 22.00 по Москве. Если трейдер закрыл позицию в 00.50, тогда своп не будет начисляться. Однако если сделка была открыта в 00.55, то через 5 минут произойдет перенос открытой позиции, поэтому расчет свопа.
По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемые деньги). Для расчета свопа используются ставки национальных центральных банков. Ниже представлена таблица. Важно отметить, что ставки по кредитам периодически пересматриваются, поэтому величина свопа тоже будет меняться.
Как рассчитывается своп?
Своп на Форексе представляет собой разницу между ставками национальных банков. Допустим, вы совершаете покупку по паре Euro/Canadian Dollar. Для расчета нужно использовать данные из таблицы, представленной выше. Формула выглядит следующим образом:
Своп = (Величина контракта * (Разница процентных ставок — Комиссия брокера)/100 * Текущая цена/количество дней в году.
Каждый раз рассчитывать Swap самостоятельно не имеет смысла. Все необходимые данные должен предоставить брокер. Так, например, в Альпари можно посмотреть размеры свопов по всем валютным парам.
Long – позиция на покупку, а short – на продажу. Размер свопа указан в пунктах, причем он может быть как положительным, так и отрицательным, поэтому некоторые сделки наоборот окажутся более выгодными для трейдера.
Подводные камни
Многие трейдеры по неизвестным причинам бояться свопов, поскольку в большинстве случаев они выходят отрицательными. Это связано с тем, что даже при положительной разнице ставок национальных банков брокер взымает свою комиссию. Конечно же, это негативно сказывается на прибыльности сделок.
Из-за этого новички предпочитают брокеров, у которых есть счета без свопов. Такая схема работы является нестандартной. Опытные участники финансовых рынков строят свою стратегию таким образом, чтобы вне зависимости от положительного или отрицательного свопа, торговля приносила прибыль.
При таких условиях не происходит конфликта интересов между клиентом и компанией, что дает возможность заработать и трейдеру и брокеру в том числе. Если компания предлагает счета без свопов, ей не на чем будет заработать, поэтому такую тактику часто используют Форекс-кухни, чтобы заманить клиента и помочь ему слить депозит. Наличие swap говорит о том, что брокер работает честно и придерживается стандартных методов работы.
Важно отметить, что свопы могут быть разных размеров у компаний, поскольку в них залаживается скрытая комиссия. Если вы заключаете долгосрочные сделки, тогда обязательно нужно учитывать эти параметры. При открытии краткосрочных позиций размер свопа можно не брать во внимание, поскольку его влияние на прибыль окажется минимальным.
Знаете, как использовать положительные свопы, чтобы получить максимум пользы? Поделитесь своим опытом в комментариях с остальными читателями ПрофитГид.
7 336
